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RÉGIME 2026 T4 · CROISSANCE INFLATIONNISTEMESURE S. DU 28/09/2026DATA 02/10/2026PROCH. SIGNAL S. DU 28/12/2026RÉÉQ. 04/01/2027SRC YAHOO · FREDÀ JOUR

01Régime en vigueur

2026 T4
DÉSINFL.INFLATION
RI ◀ ACTIFRALENTISSEMENT
INFLATIONNISTE29 TRIMESTRES DEPUIS 2007
CI ◀ ACTIFCROISSANCE
INFLATIONNISTE33 TRIMESTRES DEPUIS 2007
RD ◀ ACTIFRALENTISSEMENT
DÉSINFLATIONNISTE0 TRIMESTRES DEPUIS 2007
CD ◀ ACTIFCROISSANCE
DÉSINFLATIONNISTE16 TRIMESTRES DEPUIS 2007
RALENTISSEMENTCROISSANCE
SÉRIE 2 TRIMESTRESDERNIER CHANGEMENT 2026 T3 (RI → CI)

02Allocation

CI
ActifStdAgrStatut
ACTIONS SPY33 %50 %[+] DÉTENIR
OR GLD33 %50 %[+] DÉTENIR
CASH SHY33 %—[~] STD SEUL
OBLIG. LT TLT——[×] ÉVITER

[+] détenir · [~] standard seulement · [×] ne pas détenir. Arbitrage seulement quand l'allocation cible change (premier jour de cotation après le signal) ; on ne vend que l'excédent.

03Signal · mesure fin T3, appliqué 2026 T4

MM 7 ANS = 28 TRIMESTRES
Croissance · S&P 500 / WTION · CROISSANCE
RATIO85,36
MM 7 ANS70,98
ÉCART+14,38
VS MM+20,3 %
−100 %MM+100 %
BASCULE (MM CONSTANTE) WTI > 109,57 $ (+20,3 %) ou S&P < 6 467 (−16,8 %)
COURS 02/10/2026 ES 7 777,25 · CL 91,11
Inflation · OR / T-NOTE 10 ANSON · INFLATION
RATIO39,88
MM 7 ANS21,01
ÉCART+18,88
VS MM+89,8 %
−100 %MM+100 %
BASCULE (MM CONSTANTE) OR < 2 192 $ (−47,3 %)
COURS 02/10/2026 GC 4 162,30 · ZN 104,36

04Croissance · ratio

2007 T3 → 2026 T4
05010015020082012201620202024
S&P / WTIMM 7 ANS

05Croissance · écart

RATIO − MM
−25025507520082012201620202024
ACTUEL+14,38
MIN−18,51
MAX+53,00
MOYENNE+8,72

06Inflation · ratio

2007 T3 → 2026 T4
020406020082012201620202024
OR / ZNMM 7 ANS

07Inflation · écart

RATIO − MM
−10010203020082012201620202024
ACTUEL+18,88
MIN−2,02
MAX+23,44
MOYENNE+3,77

08Historique des régimes · 2007 T3 → 2026 T4

78 TRIMESTRES
CI CROISSANCE INFLATIONNISTE · 33TCD CROISSANCE DÉSINFLATIONNISTE · 16TRI RALENTISSEMENT INFLATIONNISTE · 29TRD RALENTISSEMENT DÉSINFLATIONNISTE · 0T

Le trimestre encadré est le régime en vigueur. Chaque case = le régime appliqué pendant ce trimestre, mesuré à la fin du précédent.

09Rendement moyen par cadran

SOURCE À PRÉCISER
ActifRICIRDCD
ACTIONS~ 0,9 %+ 6,1 %+ 2,4 %+ 11,5 %
OBLIG. LT× −1,0 %× −4,0 %+ 5,0 %~ 2,9 %
CASH~ −0,2 %~ −0,5 %× −0,1 %~ 1,3 %
OR+ 5,9 %+ 7,4 %+ 8,9 %× −2,2 %

Tableau repris d'autoinvest, valeurs en dur. Colonne en orange = cadran actuel.

10Performance · 10 000 $ le 02/07/2007 · échelle log

5k10k20k50k100k200k20082012201620202024
5k10k20k50k100k200k20082012201620202024
AGRESSIFAGRESSIF · FISCALSTANDARDSTANDARD · FISCALSPYBANDE DU BAS = RÉGIME DU TRIMESTRE

11Statistiques

NOMINAL
SérieFinalCAGRVol.SharpeSortinoMax DD% pos.
AGR.101 972 $12,8 %12,2 %0,951,95−18,2 %74 %
AGR. FISC.62 872 $10,0 %13,6 %0,661,13−26,0 %71 %
STD44 605 $8,1 %8,6 %0,751,52−13,1 %69 %
STD FISC.41 226 $7,6 %8,9 %0,681,28−13,5 %69 %
SPY72 569 $10,8 %17,1 %0,611,00−43,8 %70 %

Sur 78 trimestres, du 02/07/2007 au 05/10/2026 : 5 arbitrages en standard, 12 en agressif. Sharpe et Sortino avec 2 % sans risque. Max DD et % de trimestres positifs calculés sur points trimestriels.

12Méthode

RUN DU 06/10/2026

RÉGIME

Croissance = S&P 500 (ES=F) / pétrole WTI (CL=F). Inflation = or (GC=F) / T-Note 10 ans (ZN=F, prix). Mesure sur la dernière semaine de chaque trimestre, moyenne mobile simple de 28 trimestres. Écart > 0 ⇒ croissance / inflation. Le régime mesuré en fin de trimestre s'applique au trimestre suivant.

BACKTEST

ETF SPY, TLT, SHY, GLD en cours ajustés (dividendes inclus). On n'arbitre que si l'allocation cible change, au premier jour de cotation après le signal, en ne vendant que l'excédent de chaque ligne. Fiscal : PFU 30 % (31,4 % dès 2026) sur la plus-value réalisée au prix moyen pondéré, report des pertes. Réel : CPI US (CPIAUCSL), base 207,603 au 02/07/2007.

DONNÉES

Futures hebdo Yahoo, ETF journaliers Yahoo, CPI FRED, mis à jour chaque dimanche par GitHub Actions. Futures au 02/10/2026, ETF au 05/10/2026, CPI de août 2026. Dernier point du backtest : 05/10/2026.